FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 30 декабря. Евро загрустил

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1754 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение евро произошло, но до теста 1.1754 дело так и не дошло, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Отсутствие данных по еврозоне перед новогодними праздниками сказалось на волатильности EUR/USD, сохранив торговлю в рамках узкого бокового канала. Но во второй половине дня нас ждут цифры по изменению индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller, индексу Chicago PMI, способные придаст рынку импульс. Также будет опубликован протокол заседания ФРС. Хорошие данные по США могут быть сглажены мягким тоном представителей ФРС в протоколе, что окажет давление на доллар. В ином случае, при снижении пары, первого проявления покупателей ожидаю увидеть в районе 1.1754. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа на открытие длинных позиций в расчете на возврат к сопротивлению 1.1785. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1807. Самой дальней целью будет уровень 1.1840, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1754, падение пары усилится, что приведет к более крупному уровню 1.1729. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1706 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы добились некоторой коррекции пары, но на фоне отсутствия важных волатильность пары оставляет желать лучшего. В случае мягкого протокола ФРС спрос на EUR/USD увеличится, что приведет к повторному движению пары в район 1.1785. Там ожидаю очередного проявления медведей. Лишь формирование ложного пробоя в этом диапазоне станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1754. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1729. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1706, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1785, развитие бычьего рынка продолжится. Это откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1807. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1840 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 9 декабря.

В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных и сокращение коротких позиций. Однако для выстраивания стратегии эти данные не подходят, так что обращать на них особое внимание не нужно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 446 до уровня 268 118, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 11 889 до уровня 129 330. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 12 889.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1754.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров